gnuplot のバージョンが書かれてませんが、少し前の gnuplot なら

set term win dashed

としてください。デフォルトは color モードでは solid なので、点
線になりません (help term windows 参照)。

gnuplot-5.0 (5.1) では、dashtype が新設されたので、set term win
dashed の効力はありません (help dashtype 参照)。代わりに、dt で
点線種を指定できます。

plot x dt 1, x+1 dt 2, x+2 dt 3, x+3 dt, 4

〔ツリー構成〕

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