Mac OS はわかりませんが、Mac OS 10.3 ならば以下の頁が参考になりません
でしょうか。

http://www.interq.or.jp/mars/cherry/common-soft/gnuplot-main.html
http://www.interq.or.jp/mars/cherry/mac/gnuplot-panther.html

なお、"Display..." 等は、3.8j の aquaterm.trm で流すメッセージですが、
現在の 4.0 の aquaterm.trm ではそういったものはありません。かなり手が
入っているようなので、上記の頁を参考に 4.0 をインストールするのも手か
と思います。

〔ツリー構成〕

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