ずいぶん昔の話ですみませんが，

竹の> cygwin を使うのがありなら、エラーが起こった場合は cygwin 用の gnuplot
竹の> にそのスクリプトを食わせて、そのエラー出力 (stderr) を保存、っていう手
竹の> があるかもしれません。

ftp://ftp.gnuplot.info/pub/gnuplot/
にDJGPP版V4.0.0てのがありました。
DJGPP版はMS-DOSのころお世話になりましたがまだあるんですね。^^;

これを使えばpostscript terminalをバッチでやるんなら
これでエラーがファイル化できますね。
gnuplot test.plt 2> err.txt

2>　
はcmd.exeでの標準エラー出力のリダイレクト記号です。

〔ツリー構成〕

【716】 対話モードでの起動方法 2005/1/22(土)16:37 Yuta (827) ≪

┣【718】 re(1):対話モードでの起動方法 2005/1/22(土)19:12 松岡 (250)

┣【719】 re(2):対話モードでの起動方法 2005/1/22(土)19:27 竹の (652)

┣【720】 re(1):対話モードでの起動方法 2005/1/22(土)19:38 松岡 (748)

┣【721】 re(1):対話モードでの起動方法 2005/1/22(土)20:57 松田七美男 (162)

┣【722】 re(2):対話モードでの起動方法 2005/1/22(土)22:57 松岡 (978)

┣【723】 re(3):対話モードでの起動方法 2005/1/22(土)23:09 松岡 (235)

┣【724】 re(4):対話モードでの起動方法 2005/1/23(日)01:16 Yuta (606)

┣【726】 re(4):対話モードでの起動方法 2005/1/23(日)02:42 竹の (496)

┣【731】 re(5):対話モードでの起動方法 2005/1/23(日)18:13 松岡 (1413)

┣【733】 re(6):対話モードでの起動方法 2005/1/23(日)22:50 竹の (336)

┣【744】 re(7):対話モードでの起動方法 2005/1/25(火)11:44 松岡 (425)

┣【734】 re(6):対話モードでの起動方法 2005/1/23(日)23:41 竹の (396)

┣【735】 re(7):対話モードでの起動方法 2005/1/24(月)11:12 松岡 (1361)

┣【737】 re(8):対話モードでの起動方法 2005/1/24(月)16:34 松岡 (1029)

┣【739】 re(9):対話モードでの起動方法 2005/1/24(月)18:29 竹の (745)

┣【741】 re(10):対話モードでの起動方法 2005/1/24(月)20:34 松岡 (479)

┣【742】 re(11):対話モードでの起動方法 2005/1/24(月)21:32 竹の (498)

┣【753】 re(12):対話モードでの起動方法 2005/1/27(木)13:14 竹の (833)

┣【754】 re(13):対話モードでの起動方法 2005/1/27(木)21:38 松岡 (166)

┣【756】 re(14):対話モードでの起動方法 2005/1/27(木)22:03 松岡 (186)

┣【757】 re(14):対話モードでの起動方法 2005/1/27(木)22:40 竹の (354)

┣【760】 re(15):対話モードでの起動方法 2005/1/28(金)10:54 松岡 (277)

┣【743】 re(11):対話モードでの起動方法 2005/1/25(火)11:10 松岡 (228)

┣【750】 re(12):対話モードでの起動方法 2005/1/26(水)12:49 松岡 (338)

┣【738】 re(8):対話モードでの起動方法 2005/1/24(月)17:49 松岡 (259)

┣【740】 re(9):対話モードでの起動方法 2005/1/24(月)19:09 松岡 (251)

┣【797】 re(7):対話モードでの起動方法 2005/2/28(月)19:34 松岡 (523)

┣【727】 re(2):対話モードでの起動方法 2005/1/23(日)02:43 竹の (33)