Solaris 9 (sparc) 上の gnuplot-4.0 (unset を使ってるってことは 4.X ですね)
で再現しました。

set t x11

の前に、

set out

を入れてください。それで postscript 出力が一旦完結します。

〔ツリー構成〕

【1560】 epsファイルの連続出力 2007/5/4(金)02:17 yama (798) ≪

┣【1561】 re(1):epsファイルの連続出力 2007/5/4(金)10:18 松田七美男 (140)

┣【1564】 re(2):epsファイルの連続出力 2007/5/6(日)19:22 yama (184)

┣【1566】 re(3):epsファイルの連続出力 2007/5/6(日)21:41 松田七美男 (474)

┣【1567】 re(4):epsファイルの連続出力 2007/5/6(日)23:07 竹の (1132)

┣【1568】 re(5):epsファイルの連続出力 2007/5/7(月)00:29 松田七美男 (617)

┣【1562】 re(1):epsファイルの連続出力 2007/5/4(金)20:31 竹の (182)

┣【1563】 re(2):epsファイルの連続出力 2007/5/6(日)19:16 yama (351)

┣【1565】 re(3):epsファイルの連続出力 2007/5/6(日)21:26 竹の (546)