MS-Windows 版はデフォルトでは libpng を使ってるみたいなんで日本語は
ダメでしょう。MS-Windows 上で日本語が使える gd library (DLL ?) を作
ることができて、それを wgnuplot が使えるように make できれば可能かも
知れません。

少なくとも gnuplot-4.0 のバイナリとしておいてあるのはだめじゃないかと
思います (未確認)。PS 出力を変換するか、自前で上のように wgnuplot を
作ってみるか、でしょうか。

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