gnuplot-5.0 だと「set style textbox」なるコマンドが使えます。

cf. http://gnuplot.sourceforge.net/demo/datastrings.html

よって version 5.0 へのバージョンアップが一つの解決策です。

4.6 (4.6.?) での裏技的な解決策については、set label によるラベルなの
か、with labels によるラベルなのかによっても違うと思いますので、具体
的な簡単なサンプルを提示していただいた方が回答がつきやすいでしょう。

〔ツリー構成〕

【2932】 labelを枠で囲む 2015/4/2(木)18:44 CANDLE (91) ≪

┣【2933】 re(1):labelを枠で囲む 2015/4/2(木)18:46 CANDLE (90)

┣【2934】 re(1):labelを枠で囲む 2015/4/3(金)10:41 竹の (390)

┣【2935】 re(2):labelを枠で囲む 2015/4/3(金)12:56 竹の (580)

┣【2936】 re(3):labelを枠で囲む 2015/4/3(金)17:53 竹の (408)

┣【2937】 re(4):labelを枠で囲む 2015/4/4(土)21:33 CANDLE (235)

┣【2938】 re(5):labelを枠で囲む 2015/4/5(日)03:08 竹の (322)