日本語Windowsの前提ですが，
日本語Windows上の各種グラフソフトで
日本語フォントをつかわず，
degreeの○を表示するには
大体同じ方法が使えます。
日本語環境では半角のカタカナの長音記号を表す"ー"が
欧文フォントのdegreeの○に相当します。

windows terminalでの例ですが

set term win "Arial"
set ylabel "ーC"
plot sin(x)

で℃が欧文フォントで出せるはずです。
cgm terminal, emf terminal
で確認しました。(wgnuplot CVS版)

postscript terminal　では上記ではだめでenhanced を使って
set ylabel '{\312}C'
とすればよいようです。（post termについてはOSは関係ないと思います）

〔ツリー構成〕

【847】 ℃の表示方法 2005/4/15(金)16:33 ケツメな人 (101) ≪

┣【848】 re(1):℃の表示方法 2005/4/15(金)21:09 竹の (199)

┣【849】 re(2):℃の表示方法 2005/4/16(土)16:12 松岡 (557)

┣【850】 re(3):℃の表示方法 2005/4/16(土)16:15 松岡 (164)

┣【851】 re(3):℃の表示方法 2005/4/17(日)01:46 波平 (630)