竹の> で、MS-Windows 版での fontconfig の設定なんですが、良く見たら 
竹の> MS-Windows 版 4.4.0 の binary の下に etc\fonts\fonts.conf というファイ
竹の> ルが入っていました。これが fontconfig の設定ファイルです。このファイル
竹の> の 24 行目辺りに以下のような行があると思います:
竹の> 
竹の> ----- ここから -----
竹の> <!-- Font directory list -->
竹の> 
竹の>   <dir>WINDOWSFONTDIR</dir>
竹の> 
竹の>   <dir>~/.fonts</dir>
竹の> ----- ここまで -----

なんですが，fonts.confには
DO NOT EDIT THIS FILE.
IT WILL BE REPLACED WHEN FONTCONFIG IS UPDATED.
LOCAL CHANGES BELONG IN 'local.conf'.
と書いてあります。

でlocal.confを作ってみたのですがだめでした^^;

fontconfigのマニュアル
http://www.fontconfig.org/fontconfig-user.html
にはlocal.confは一言も書いてなくて，
マニュアルのUser configuration fileあたりを読むとconf.dらしいです。

それでfont.confと同じディレクトリ（フォルダ）にconf.dを作成して， 
User configuration fileの例をコピペして保存します。
そして，

<!--
Private font directory
-->
<dir>~/.fonts</dir>
<dir>d:/usr/Tatsu/program/Gnuplot/test19</dir>

のように書いたら
（注）d:/usr/Tatsu/program/Gnuplot/test19にcmmi10.ttfをおいています。

set term wxt enh
set xlabel "{/CMMI10 )}"
plot sin(x)

でちゃんと片矢印フォントがでました。

〔ツリー構成〕

【2203】 フォント指定 2010/3/17(水)16:31 吉永 (617) ≪

┣【2204】 re(1):フォント指定 2010/3/17(水)20:27 竹の (814)

┣【2206】 re(2):フォント指定 2010/3/17(水)20:45 松岡 (1092)

┣【2207】 re(3):フォント指定 2010/3/17(水)20:55 松岡 (96)

┣【2212】 re(2):フォント指定 2010/3/18(木)10:55 松岡 (1000)

┣【2215】 re(3):フォント指定 2010/3/18(木)15:20 竹の (390)

┣【2205】 re(1):フォント指定 2010/3/17(水)20:33 松岡 (939)

┣【2221】 re(2):フォント指定 2010/3/18(木)22:11 松田七美男 (465)

┣【2224】 re(3):フォント指定 2010/3/19(金)10:16 松岡 (179)

┣【2226】 re(4):フォント指定 2010/3/19(金)10:52 kakuto (602)

┣【2227】 re(5):フォント指定 2010/3/19(金)12:36 松岡 (590)

┣【2208】 re(1):フォント指定 2010/3/17(水)21:49 吉永 (234)

┣【2213】 re(2):フォント指定 2010/3/18(木)14:32 竹の (743)

┣【2214】 re(3):フォント指定 2010/3/18(木)14:47 竹の (363)

┣【2216】 re(4):フォント指定 2010/3/18(木)15:57 竹の (1233)

┣【2217】 re(5):フォント指定 2010/3/18(木)18:13 松岡 (559)

┣【2219】 re(6):フォント指定 2010/3/18(木)21:49 吉永 (1343)

┣【2223】 re(7):フォント指定 2010/3/19(金)09:18 松岡 (315)

┣【2225】 re(7):フォント指定 2010/3/19(金)10:43 竹の (1986)

┣【2229】 re(8):フォント指定 2010/3/19(金)13:56 吉永 (1381)

┣【2231】 re(9):フォント指定 2010/3/19(金)17:59 松岡 (749)

┣【2232】 re(9):フォント指定 2010/3/19(金)19:02 竹の (1099)

┣【2234】 re(10):フォント指定 2010/3/19(金)19:41 松岡 (994)

┣【2238】 re(11):フォント指定 2010/3/19(金)19:58 松岡 (152)

┣【2239】 re(11):フォント指定 2010/3/19(金)20:14 竹の (1081)

┣【2240】 re(12):フォント指定 2010/3/19(金)21:38 吉永 (1825)

┣【2242】 re(13):フォント指定 2010/3/20(土)10:04 松岡 (1110)

┣【2244】 re(13):フォント指定 2010/3/20(土)13:31 松岡 (1471)

┣【2245】 re(14):フォント指定 2010/3/20(土)15:50 吉永 (1118)

┣【2246】 re(15):フォント指定 2010/3/20(土)16:35 松岡 (1626)

┣【2247】 re(16):フォント指定 2010/3/20(土)18:32 吉永 (1453)

┣【2248】 re(17):フォント指定 2010/3/20(土)19:53 松岡 (1257)

┣【2249】 re(18):フォント指定 2010/3/20(土)20:31 吉永 (894)

┣【2251】 re(17):フォント指定 2010/3/21(日)07:32 松岡 (431)

┣【2256】 re(18):フォント指定 2010/3/22(月)15:00 竹の (956)

┣【2258】 re(19):フォント指定 2010/3/23(火)12:08 松岡 (657)

┣【2261】 re(19):フォント指定 2010/3/23(火)18:11 竹の (2710)

┣【2262】 re(20):フォント指定 2010/3/23(火)19:57 松岡 (769)

┣【2253】 re(14):フォント指定 2010/3/22(月)13:53 竹の (1387)

┣【2255】 re(15):フォント指定 2010/3/22(月)14:41 竹の (607)

┣【2257】 re(15):フォント指定 2010/3/23(火)12:00 松岡 (636)

┣【2263】 re(15):フォント指定 2010/4/4(日)18:42 松岡 (1391)

┣【2241】 re(12):フォント指定 2010/3/20(土)09:50 松岡 (1106)

┣【2243】 re(13):フォント指定 2010/3/20(土)10:36 竹の (241)

┣【2230】 re(8):フォント指定 2010/3/19(金)16:26 松岡 (481)

┣【2235】 re(9):フォント指定 2010/3/19(金)19:42 竹の (787)

┣【2237】 re(10):フォント指定 2010/3/19(金)19:54 松岡 (260)

┣【2218】 re(5):フォント指定 2010/3/18(木)21:38 kakuto (502)

┣【2222】 re(6):フォント指定 2010/3/19(金)09:14 松岡 (170)

┣【2228】 re(5):フォント指定 2010/3/19(金)13:38 松岡 (1238)

┣【2233】 re(6):フォント指定 2010/3/19(金)19:19 竹の (843)

┣【2236】 re(7):フォント指定 2010/3/19(金)19:50 松岡 (769)

┣【2250】 re(5):フォント指定 2010/3/21(日)07:14 松岡 (556)

┣【2254】 re(6):フォント指定 2010/3/22(月)13:58 竹の (290)

┣【2259】 re(7):フォント指定 2010/3/23(火)12:43 松岡 (957)

┣【2260】 re(8):フォント指定 2010/3/23(火)16:23 松岡 (207)